Reinicio del Juego al bloquearse la pantalla AndEngine

La solución ha este problema es muy fácil, solo tenemos que introducir en Android Manifiest en la parte de la actividad que hemos creado lo siguiente:

android:configChanges="keyboardHidden|orientation"

Y con esto solucionamos el problema.
Aquí un ejemplo de Android Manifiest completo:

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

    package="borja.prueba"

    android:versionCode="1"

    android:versionName="1.0" >

    <uses-sdk

        android:minSdkVersion="8"

        android:targetSdkVersion="15" />

    <application

        android:icon="@drawable/ic_launcher"

        android:label="@string/app_name"

        android:theme="@style/AppTheme" >

        <activity

            android:name=".BaseActivity" 

            android:configChanges="keyboardHidden|orientation">

            <intent-filter>

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />

            </intent-filter>

        </activity>

    </application>

</manifest>